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• 2023年05月12日(金)07時14分

  円建てCME先物は11日の225先物比10円高の29130円で推移

  円建てCME先物は11日の225先物比10円高の29130円で推移している。為替市場では、ドル・円は134円50銭台、ユーロ・円は146円80銭台。

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• 2023年05月12日(金)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　マネーストック(4月)
  10:00　営業毎旬報告(5月10日現在、日本銀行)

  
  ＜海外＞
  17:30　香港・GDP(1-3月)
  21:00　印・鉱工業生産(3月)　　5.6％
  21:00　印・消費者物価指数(4月)　　5.66％
  21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA(4月)　　0.71％
  21:30　米・輸入物価指数(4月)　0.4％　-0.6％
  23:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(5月)　　63.5

  　　中・経常収支速報(1-3月)　　1031億ドル
  　　米・ジェファーソンFRB理事とセントルイス連銀総裁がパネル討論会に参加

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2023年05月12日(金)06時13分

  英米利上げ停止に近づく

  
  米4月消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化に続いて、米4月生産者物価指数（PPI）も前月比+0.2％と、3月-0.4％からプラスに改善し、1月来で最大の伸びとなった。前年比では＋2.3％と、伸びは3月+2.7％から予想以上に鈍化し、21年1月来で最小にとどまった。また、変動の激しい燃料や食品を除いたコア指数は前月比＋0.2％と、予想通り3月0から伸びが拡大した。前年比では＋3.2％と、3月+3.4％から予想以上に鈍化し21年3月来で最小となり、米連邦準備制度理事会（FRB）が利上げ停止することが一段と正当化されつつある。

  また、英中銀は11日、金融政策決定会合で予想通り政策金利を0.25ポイント引き上げ4.50％とすることを決定。金融危機開始した2008年10-11月以降で最高水準となった。7名が0.25％の利上げを支持したが、2名が据え置きを主張し7対2での決定となった。英経済はリセッション回避と見込み、必要とあれば追加利上げを示唆。過去最大の上方修正となった。ベイリー総裁は証拠に基づき金融政策を決定していくし、データ次第であることを表明。ただ、インフレが鈍化した場合、利上げ停止の可能性も示唆した。総裁はさらに、インフレが依然高いとしながらもインフレ率が年内に半減する見通しで、我々は利上げ停止可能なポイントに近づいていると言及。さらに、過去の利上げが今後通四半期で経済に影響すると指摘している。

  英米は利上げ停止に近づいた。唯一、欧州の消費者インフレ期待が著しく上昇しており、欧州中央銀行（ECB）の高官は9月まで利上げを続けることも検討し始めたと報じられている。ドルやポンドに対しユーロを支援する可能性がある。

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• 2023年05月12日(金)06時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・11日　ユーロドル、反落

  　11日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは反落。終値は1.0916ドルと前営業日NY終値（1.0982ドル）と比べて0.0066ドル程度のユーロ安水準だった。米債務上限問題を巡る懸念や米金融システム不安再燃への警戒から、ダウ平均が一時400ドル超下落するとリスク・オフのドル買いが優勢となった。23時過ぎに一時1.0900ドルと日通し安値を更新した。その後の戻りも1.0929ドル付近にとどまった。
  　なお、デギンドス欧州中央銀行（ECB）副総裁はこの日、「サービスインフレを懸念」「追加利上げの可能性がある」「将来の利上げ規模はデータと信用状況に依存」などと述べたが、相場の反応は限られた。

  　ドル円は反発。終値は134.53円と前営業日NY終値（134.34円）と比べて19銭程度のドル高水準だった。米地銀パックウエスト・バンコープの預金が約1割流出していたことが判明すると時間外のダウ先物の下落や米長期金利の低下とともに円買い・ドル売りが先行。「米連邦預金保険公社（FDIC）が預金保険基金に関する発表を本日行う予定」との報道が伝わると134.63円付近まで瞬間的に反発したものの、戻りは限定的だった。4月米卸売物価指数（PPI）や前週分の米新規失業保険申請件数が予想よりも弱い内容となったことで再び売りが強まると、一時133.75円と日通し安値を更新した。
  　ただ、4日の安値133.50円がサポートとして働くと買い戻しが優勢に。欧州通貨やオセアニア通貨に対してドル高が進んだ影響も受けて、一時134.59円付近まで持ち直した。なお、主要通貨に対するドルの値動きを示すドルインデックスは一時102.15まで上昇した。

  　ユーロ円は3日続落。終値は146.88円と前営業日NY終値（147.56円）と比べて68銭程度のユーロ安水準。ユーロドルの下落につれた売りが先行すると一時146.13円と日通し安値を付けたものの、ドル円の持ち直しにつれた買いが入ると146.93円付近まで下げ渋った。

  　南アフリカランドは対円で一時6.92円と2021年1月以来の安値を付けたほか、対ドルで19.3413ランドと20年4月以来の安値を更新した。株安を背景に投資家のリスク回避の姿勢が強まる中、ランドを含めた新興国通貨への売りが強まったほか、「米国は南アがロシアへ兵器を供給していると非難」との一部報道が嫌気された。

  本日の参考レンジ
  ドル円：133.75円　-　134.84円
  ユーロドル：1.0900ドル　-　1.0998ドル
  ユーロ円：146.13円　-　147.60円

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• 2023年05月12日(金)06時03分

  大証ナイト終値29130円、通常取引終値比10円高

  大証ナイト終値29130円、通常取引終値比10円高

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• 2023年05月12日(金)05時05分

  5月11日のＮＹ為替・原油概況

  
  　11日のニューヨーク外為市場でドル・円は、134円63銭から133円75銭まで下落したのち下げ止まり、引けた。

  米4月生産者物価指数（PPI）が前年比で3月から予想以上に鈍化したほか、
  週次失業保険申請件数が予想以上に増加したためFRB米連邦準備制度理事会の利上げ停止観測が強まりドル売りが加速。その後、ポンド安に対するドル買い、ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁のタカ派発言を受けたドル買いや、金融不安を受けた質への逃避のドル買いに下げ止まった。

  ユーロ・ドルは、1.0949ドルから1.0900ドルまで下落し、引けた。

  ユーロ・円は147円16銭から146円13銭まで下落。地銀の安定性を警戒したリスク回避の円買いが再燃した。

  ポンド・ドルは、1.2611ドルまで上昇後、1.2497ドルまで下落した。英国中銀は金融政策決定会合で、予想通り0.25％の利上げを決定し必要とあれば追加利上げも示唆し一時ポンド買いが強まった。しかし、2委員が利上げ停止に投じたほか、ベイリー総裁もインフレが鈍化した場合、利上げ停止の可能性を示唆したためポンド売りが優勢となった。

  ドル・スイスは、0.8913フランへ下落後、0.8958フランまで上昇。

  　11日のNY原油先物は続落。中国の低調な指標を受け需要鈍化懸念に売られた。

  【経済指標】
  ・米・4月生産者物価指数：前月比+0.2％（予想：+0.3％、3月：-0.4％←-0.5％）
  ・米・4月生産者物価コア指数：前月比＋0.2％（予想：+0.2％、3月：0←-0.1％）
  ・米・4月生産者物価指数：前年比＋2.3％（予想：+2.5％、3月：+2.7％）
  ・米・4月生産者物価コア指数：前年比＋3.2％（予想：+3.3％、3月：+3.4％）
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：＋26.4万件（予想：24.5万件、前回：24.2万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：181.3万人（予想：182.0万人、前回：180.1 万人←180.5万人）

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• 2023年05月12日(金)04時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、小高い

  　11日のニューヨーク外国為替市場でドル円は小高い。4時時点では134.51円と2時時点（134.41円）と比べて10銭程度のドル高水準だった。NY時間の午後に入って動意は乏しくなったが、米金利の低下幅縮小を受けて134.59円付近までやや買い戻しが入った。

  　ユーロドルは小安い。4時時点では1.0918ドルと2時時点（1.0925ドル）と比べて0.0007ドル程度のユーロ安水準だった。対ユーロでも米金利の低下幅縮小を手掛かりにしたドル買いが入ったが、値動きは限定的で持ち高調整の域を出ていない。
  　なお、デギンドス欧州中央銀行（ECB）副総裁は「追加利上げの可能性がある」「将来の利上げ規模はデータと信用状況に依存」などの見解を示した。

  　ユーロ円は4時時点では146.87円と2時時点（146.85円）と比べて2銭程度のユーロ高水準だった。146.80円台を中心とするレンジ内でのもみ合いとなった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：133.75円　-　134.84円
  ユーロドル：1.0900ドル　-　1.0998ドル
  ユーロ円：146.13円　-　147.60円

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• 2023年05月12日(金)03時40分

  [通貨オプション]まちまち

  
  ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物、3カ月物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった一方、6カ月物以降ではオプション買が後退した。

  リスクリバーサルでも調整が継続。1年物を除いて円先安観に伴う円プット買いが円コール買いを引き続き上回った。1年物では円コール買いが一段と強まった。
  ■変動率

  ・1カ月物9.37%⇒9.55％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物10.50 %⇒10.53％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.48%⇒10.40％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.16 %⇒10.10％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物+1.31%⇒＋1.27％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物+1.79%⇒＋1.78％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物+1.69%⇒＋1.65％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物+1.47%⇒＋1.48％（08年10/27=+10.71％）

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• 2023年05月12日(金)03時28分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ291ドル安、原油先物1.70 ドル安

  
  【 米国株式 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33240.41 -290.92 -0.87% 33389.88　33127.70　4 　 26
  ＊ナスダック　12313.02 +6.58 +0.05% 　12336.00　12255.44　1032 2097
  ＊S&P500 　　4117.05 -20.59 -0.50% 　 4132.24 　 4109.29　96　404
  ＊SOX指数 　　2965.44 -32.07 -1.07% 　
  ＊225先物 　 　29070 　大証比-50　-0.17% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 　
  ＊ドル・円 　 　 134.46　+0.12 　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0913 -0.0069　
  ＊ユーロ・円 　　146.74　-0.82 　
  ＊ドル指数 　 　 102.09　+0.61 　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 3.88　-0.03
  ＊10年債利回り 　3.38　-0.06
  ＊30年債利回り 　3.75　-0.05 　
  ＊日米金利差 　　2.98 -0.04　

  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 70 86 -1.70 　 -2.34% 　 　 　 　　73.50 　 　 70.63
  ＊金先物 　 　 　2019.50 -17.60 　-0.86% 　 　　2047.60 　 2016.70　

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• 2023年05月12日(金)02時32分

  NY外為：ドル買い一服、金利低下、米30年債入札が好調で

  
  米財務省は210億ドル規模の30年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.741％。テイルはマイナス1.5ベーシスポイント（BP）。過去6回入札平均はプラス0.2BP。
  応札倍率は2.43倍と、過去6回入札平均の2.35倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は72.43％と過去6回入札平均の68.5％を上回った。

  好調な入札結果を受け米国債相場は続伸。米10年債利回りは朝方3.38％前後でもみ合った。ドル買いも一段落し、ドル・円は134円45銭で伸び悩んだ。

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• 2023年05月12日(金)02時10分

  【速報】ドル・円134.40円、ドル買い一服、米30年債入札好調

  ドル・円134.40円、ドル買い一服、米30年債入札好調

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• 2023年05月12日(金)02時06分

  欧州主要株式指数、まちまち

  
  　
  　11日の欧州主要株式指数はまちまち。英中銀は金融政策決定会合で予想通り0.25％の利上げを実施。必要とあれば追加利上げも示唆し上値が抑制された。

  ドイツの製薬会社バイエルは四半期決算で示した見通しが予想を下回り7.2％安。英国のケーブルTV、ITVも決算に失望し5.3％下落した。また、ドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲンは投資者向け会合で、同社の中国ウイグル地区の共同工場を巡る調査をアクティビストが訴えるなどの混乱を嫌気し5.1％安。医薬品メーカーのロシュは2.3％高となった。

  ドイツDAX指数は-0 39％、フランスCAC40指数は＋0.28％、イタ
  リアFTSE MIB指数-0.61％、スペインIBEX35指数は＋0.16％、イギリスFTSE100指
  数-0.14％。

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• 2023年05月12日(金)02時03分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、もみ合い

  　11日のニューヨーク外国為替市場でドル円はもみ合い。2時時点では134.41円と24時時点（134.41円）とほぼ同水準だった。下値の堅さを確認したことで24時前に134.54円付近まで上昇したが、その後は買い戻しも一服。134.40円を挟んだ水準でのもみ合いに転じた。

  　ユーロドルは小高い。2時時点では1.0925ドルと24時時点（1.0917ドル）と比べて0.0008ドル程度のユーロ高水準だった。ダウ平均が下げ渋っていることを受けてリスクオフの動きも後退しており、1.0930ドル手前までやや買い戻しが入った。

  　ユーロ円は2時時点では146.85円と24時時点（146.75円）と比べて10銭程度のユーロ高水準だった。ユーロドルと同様にじわりと買い戻しが入り、146.90円台まで下値を切り上げた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：133.75円　-　134.84円
  ユーロドル：1.0900ドル　-　1.0998ドル
  ユーロ円：146.13円　-　147.60円

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• 2023年05月12日(金)01時24分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ268ドル安、原油先物1.63 ドル安

  
  【 米国株式 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33263.23 -268.10 -0.80% 33389.88　33127.70　3 　 27
  ＊ナスダック　12307.32 +0.88 +0.01% 　12324.00　12255.44　1000 2066
  ＊S&P500 　　4125.20 -12.44 -0.30% 　 4132.24 　 4109.29　96　407
  ＊SOX指数 　　2960.41 -37.10 -1.24% 　
  ＊225先物 　 　29050 　大証比-70　-0.24% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 　
  ＊ドル・円 　 　 134.39　+0.05 　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0917 -0.0065　
  ＊ユーロ・円 　　146.72　-0.84 　
  ＊ドル指数 　 　 102.08　+0.60 　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 3.85　-0.06
  ＊10年債利回り 　3.38　-0.06
  ＊30年債利回り 　3.76　-0.04 　
  ＊日米金利差 　　2.98 -0.04　

  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 71 38 -1.63 　 -2.32% 　 　 　 　　73.50 　 　 70.63
  ＊金先物 　 　 　2019.10 -18.00 　-0.88% 　 　　2047.60 　 2016.70　

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• 2023年05月12日(金)00時40分

  NY外為：ポンド売り強まる、英中銀2名が据え置き支持、ベイリー総裁は利上げ停止も示唆、インフレ鈍化したら

  
  　NY外為市場ではポンド売りが強まった。ポンド・ドルは1.2614ドルまで強含んだのち1.2502ドルまで下落。ポンド・円は169円50銭から167円85銭まで下落した。ユーロ・ポンドは0.8661ポンドの安値から0.8724ポンドまで上昇。

  英中銀は金融政策決定会合で予想通り政策金利を0.25ポイント引き上げ4.50％とすることを決定した。7名が0.25％の利上げを主張、2名が据え置きを主張。

  英経済はリセッション回避と見込み、必要とあれば追加利上げを示唆したため一時ポンド買いが強まった。しかし、2名の委員が据え置きを主張したほか、ベイリー総裁が金融政策は証拠に基づくとし、データ次第であることを表明。インフレが鈍化した場合、利上げ停止も示唆したためポンド売りが強まった。

  
  ［金融政策］
  ・英中銀
  ・政策金利を0.25ポイント引き上げ4.50％とすることを決定

  ［要人発言］
  ・英中銀
  「英経済はリセッション回避と見込む」
  「インフレ持続なら追加引き締めが必要になる」
  「0.25ポイント利上げは7対2で決定」
  「今年と来年はもはやマイナス成長見込まず」
  「インフレは2月の予想よりも緩やかに低下へ」

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