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• 2022年08月11日(木)04時32分

  【速報】米・7月財政収支は‐2111億ドル

  　日本時間11日午前3時に発表された米・7月財政収支は‐2111億ドルとなった。

  【経済指標】
  ・米・7月財政収支：‐2111億ドル（予想：-1700.00億ドル、21年7月：-3020.50億ド
  ル）

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• 2022年08月11日(木)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ドル円、強含み

  　10日のニューヨーク外国為替市場でドル円は強含み。4時時点では132.87円と2時時点（132.54円）と比べて33銭程度のドル高水準だった。米10年債利回りが前日比でプラスを回復し、同2年債利回りも低下幅を縮小するのを眺めてドルの下値を切り上げる展開に。カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁の「FF金利は年末に3.9％、来年末に4.4％を見込む」などの発言が伝わるとドル買い戻しが進み、一時133.07円を付けた
  　なおミネアポリス連銀総裁は、「インフレへの勝利宣言には程遠い」とし、「来年初めに利下げするとの見方は現実的ではない」との見解も示した。

  　ユーロドルは上値が重い。4時時点では1.0303ドルと2時時点（1.0324ドル）と比べて0.0021ドル程度のユーロ安水準だった。ドル円と同様に米金利の動きに追随し、1.0300ドルまでユーロ売りドル買い戻しが進行した。

  　ユーロ円は4時時点では136.93円と2時時点（136.87円）と比べて6銭程度のユーロ高水準。2時台に136.70円割れまで再び売られるも、日通し安値136.62円には届かず反発。ドル円が133円台を回復したあたりでは、137.16円までつれ高となった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：132.03円　-　135.30円
  ユーロドル：1.0202ドル　-　1.0368ドル
  ユーロ円：136.62円　-　138.40円

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• 2022年08月11日(木)03時45分

  [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

  ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円相場の上昇を受けたオプション売りが優勢となった。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先安感に伴う円プット買いが後退した一方で、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物10.39％⇒10.10％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物10.49％⇒10.32％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.11％⇒9.93％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物9.77％⇒9.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.25％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.24％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.11％⇒＋0.22％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.01％⇒＋0.08％（08年10/27=+10.71％）

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• 2022年08月11日(木)03時40分

  [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

  　ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円相場の上昇を受けたオプション売りが優勢となった。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先安感に伴う円プット買いが後退した一方で、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物10.39％⇒10.10％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物10.49％⇒10.32％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.11％⇒9.93％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物9.77％⇒9.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.25％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.24％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.11％⇒＋0.22％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.01％⇒＋0.08％（08年10/27=+10.71％）

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• 2022年08月11日(木)03時33分

  豪ドル円テクニカル一覧＝5・21日線、93円台で上向き

  参考レート 　94.19円 　8/11 3:12    

  パラボリック 　90.68円 （実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆）    

  移動平均線・MA（各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆）      
  5日移動平均線 　　 93.71円 （前営業日93.49円）    
  21日移動平均線 　 93.98円 （前営業日93.91円）    
  90日移動平均線 　 92.98円 （前営業日92.97円）    
  200日移動平均線 　87.95円 （前営業日87.91円）    

  RSI［相体力指数・14日］      
  　52.82％ 　（売られすぎ目安30％・買われすぎ目安70％）     

  ボリンジャーバンド（買われすぎ・売られすぎ水準目安　周期20日）      
  2σシグマ［標準偏差］上限 　96.01円     
  2σシグマ［標準偏差］下限 　92.07円     

  MACD指数平滑移動平均・収束拡散指標      
  MACD［12、26］ 　0.02　 vs 　0.03　 MACDシグナル ［かい離幅 -0.01］
  （MACDがシグナルを上回れば買い・下回れば売り示唆。かい離幅も反発・反落の目安）      

  注；テクニカル指標の解釈の説明は一般例のひとつで、同一の指標でも上記以外に様々な判断基準があります。      

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• 2022年08月11日(木)03時30分

  ドル円　133円台を回復、米10年債利回りは前日比でプラス圏

  　ドル円は133.07円付近まで反発。米10年債利回りが2.79％台と前日比でプラス圏まで上昇している。カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁から、「インフレへの勝利宣言には程遠い」「FF金利は年末に3.9％、来年末に4.4％を見込む」などのタカ派的な発言が伝わった。

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• 2022年08月11日(木)03時21分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ498ドル高、原油先物1.66ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33272.43 +498.02　+1.52% 33364.41 33130.63 　27 　 3
  ＊ナスダック 　12832.90 +338.97　+2.71% 12840.77 12698.61 2589　663
  ＊S&P500 　 　　4206.20　+83.73　+2.03%　4210.28　4177.26　452 　51
  ＊SOX指数 　 　 2979.25 +112.35　+3.92% 　
  ＊225先物 　 　28100 大証比 +310　+1.12% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 132.69 　-2.36　-1.75% 　135.14 　132.03　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0317 +0.0104　+1.02% 　1.0369 　1.0202　
  ＊ユーロ・円 　　136.92 　-1.00　-0.73% 　138.45 　136.58　
  ＊ドル指数 　 　 105.02 　-1.35　-1.27% 　106.40 　104.64　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　3.20 　-0.07 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　2.79 　+0.01 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　3.06 　+0.07 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　2.60 　-0.01 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　92.16 　　+1.66　+1.83% 　92.20 　 87.66　
  ＊金先物 　 　 　1810.30 　 -1.50　-0.11%　1824.60 1803.30　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7507.11　+18.96　+0.25%　7520.72　7468.64 　76 　23
  ＊独DAX　　　　13700.93 +165.96　+1.23% 13715.56 13455.70 　33 　 7
  ＊仏CAC40　　 　6523.44　+33.44　+0.52%　6545.64　6453.79 　36 　 4

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• 2022年08月11日(木)02時25分

  NY外為：ドル・円軟調、米10年債入札好調

  　米財務省は350億ドル規模の10年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは2.755％。テイルはマイナス0.6BP。応札倍率は2.53倍と、過去6回入札平均の2.5
  倍を上回り需要は強かった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は74.5％だった。

  好調な結果を受けて米国債相場は上昇。10年債利回りは2.75％で推移した。
  ドル・円は132円50銭付近から132円40銭へ軟化した。

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• 2022年08月11日(木)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ドル円、下落一服

  　10日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下落が一服した。2時時点では132.54円と24時時点（132.10円）と比べて44銭程度のドル高水準だった。米・中長期金利が低下幅を縮小したことを受け、1時前に132.68円まで反発した。
  　なお討議に参加したエバンス米シカゴ連銀総裁の発言が伝わっており、7月米消費者物価指数（CPI）の結果について、インフレに関して初めてのポジティブな数値と述べた。しかしながら「インフレ率は容認できないほど高い」とし、「FRBは今年と来年、利上げを行うと予想」との見解を示した。

  　ユーロドルは伸び悩み。2時時点では1.0324ドルと24時時点（1.0354ドル）と比べて0.0030ドル程度のユーロ安水準だった。24時過ぎにつけた1.0368ドルを頭に1.0320ドル割れまで売り戻された。米金利の下げ幅縮小や、ユーロクロスの弱い動きも重しとなったようだ。

  　ユーロ円は上値が重い。2時時点では136.87円と24時時点（136.81円）と比べて6銭程度のユーロ高水準。ドル円が戻り高値をつけたタイミングで137.10円台までつれ高となるも、その後は他ユーロクロスの弱さに歩調を合わせた。
  　ユーロポンドは0.8429ポンド、ユーロ豪ドルが0.4527豪ドルまで日通し安値を更新し、ユーロスイスフランも0.9710フラン割れまで弱含んだ。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：132.03円　-　135.30円
  ユーロドル：1.0202ドル　-　1.0368ドル
  ユーロ円：136.62円　-　138.40円

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• 2022年08月11日(木)01時57分

  NY外為：ポンド買い再燃、BOEの追加利上げ観測、エコノミストが賃金の大幅な伸びに言及

  英中央銀行のチーフエコノミスト、ピル氏は「現在の賃金の伸び、ペースが速過ぎる」と述べ、追加利上げの必要性を示唆した。ポンド買いが再燃し。ポンド・ドルは1.2245ドルで高止まり。ポンド円は161円69銭の安値から162円30銭まで反発した。ユーロ・ポンドは0.8465ポンドから0.8439ポンドまで下落し日中安値を更新。

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• 2022年08月11日(木)01時38分

  【速報】アトランタ連銀：米Q3成長見通し2.5％（1.4％）

  アトランタ連銀：米Q3成長見通し2.5％（1.4％）

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• 2022年08月11日(木)01時19分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ515ドル高、原油先物0.06ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33289.71 +515.30　+1.57% 33364.41 33130.63 　28 　 2
  ＊ナスダック 　12819.04 +325.11　+2.60% 12835.42 12698.61 2496　679
  ＊S&P500 　 　　4202.88　+80.41　+1.95%　4210.28　4177.26　460 　42
  ＊SOX指数 　 　 2977.90 +111.00　+3.87% 　
  ＊225先物 　 　28070 大証比 +280　+1.01% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 132.64 　-2.41　-1.78% 　135.14 　132.03　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0327 +0.0114　+1.12% 　1.0369 　1.0202　
  ＊ユーロ・円 　　137.00 　-0.92　-0.67% 　138.45 　136.61　
  ＊ドル指数 　 　 104.94 　-1.43　-1.34% 　106.40 　104.64　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　3.16 　-0.11 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　2.77 　-0.01 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　3.03 　+0.04 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　2.58 　-0.03 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　90.56 　　+0.06 　 +0.07% 　91.03 　 87.66　
  ＊金先物 　 　 　1814.10 　 +1.80　+0.10% 1824.60 1803.30　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7507.11　+18.96　+0.25%　7520.72　7468.64 　76 　23
  ＊独DAX　　　　13700.93 +165.96　+1.23% 13715.56 13455.70 　33 　 7
  ＊仏CAC40　　 　6523.44　+33.44　+0.52%　6545.64　6453.79 　36 　 4

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• 2022年08月11日(木)01時15分

  欧州主要株式指数、上昇

  　
  10日の欧州主要株式指数は上昇。米国の消費者物価指数（CPI）の結果を受けて、物価上昇の減速期待に投資家心理が改善した。

  英国の保険アビバは上半期決算の良好な結果を受けて12％高。デンマークの風力タービンメーカーのヴェスタスは、第2四半期決算が予想を下回ったものの、見通しを維持したことが好感され、9％近く上昇。小売りのコーニンクレッカ・アホールド・デレーズは第2四半期決算が強く、Bol.comの分社化を先送りさせたため8％近く上昇した。ドイツの製薬会社エヴォテックは、アナリストによる投資判断引き下げで8％下落した。

  ドイツDAX指数＋1.23％、フランスCAC40指数＋0.52％、イタリアFTSE MIB指数＋0.95％、スペインIBEX35指数は＋0.49％、イギリスFTSE100指数は＋0.25％。

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• 2022年08月11日(木)00時49分

  NY外為：ドル売り一服、エバンス・シカゴ連銀総裁が来年までの利上げ軌道再確認

  　NY外為市場で連邦準備制度理事会（FRB）の大幅利上げ観測後退に伴うドル売りが一段落した。ドル・円は132円03銭まで下落し、132円割れ寸前までドルが売られたのち、132円45銭まで反発。ユーロ・ドルは1.0368ドルまで上昇後、1.0342ドルへ反落した。ポンド・ドルは1.2276ドルまで上昇後、1.2248ドルまで反落。

  エバンス・シカゴ連銀総裁はイベントで、7月消費者物価指数（CP{）は初めての楽観的な結果だとしたものの、インフレが依然高過ぎるとし、雇用も強く成長が続くとの見解に基づき年内から来年にかけて利上げを続けるFRBの計画を再表明した。

  米2年債利回りは3.0717％まで低下後、3.158％まで上昇した。

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• 2022年08月11日(木)00時43分

  ドル円　132.60円付近まで持ち直す、米金利が低下幅を縮小

  　米・中長期金利が低下幅を縮小するのを眺め、ドル円は132.60円付近まで反発し、ユーロドルが1.0335ドル前後まで上値を切り下げている。米10年債利回りは2.76％台まで持ち直し、同2年債利回りは3.15％後半で推移。
  　なおエバンス米シカゴ連銀総裁の発言が伝わっており、「今日のインフレリポートは最初のポジティブな報告」としながらも、「インフレは容認できないほど高い」と述べた。またFRBは今年だけでなく、来年も利上げを行うとの見解を示した。　

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