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• 2023年02月16日(木)07時19分

  円建てCME先物は15日の225先物比180円高の27620円で推移

  円建てCME先物は15日の225先物比180円高の27620円で推移している。為替市場では、ドル・円は134円00銭台、ユーロ・円は143円30銭台。

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• 2023年02月16日(木)07時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・15日　ドル円、3日続伸

  　15日のニューヨーク外国為替市場でドル円は3日続伸。終値は134.16円と前営業日NY終値（133.16円）と比べて1円程度のドル高水準だった。前日の1月米消費者物価指数（CPI）の上振れで米利上げ継続観測が高まる中、この日もドル買いが続いた。1月米小売売上高や2月米ニューヨーク連銀製造業景気指数、2月全米ホームビルダー協会（NAHB）住宅市場指数が予想を上回ったことも相場の支援材料となり、一時134.36円と1月6日以来の高値を更新した。
  　主要通貨に対するドルの値動きを示すドルインデックスも1月6日以来の高値となる104.11付近まで上昇した。

  　ユーロドルは3営業日ぶりに反落。終値は1.0689ドルと前営業日NY終値（1.0738ドル）と比べて0.0049ドル程度のユーロ安水準だった。良好な米経済指標が相次ぐとユーロ売り・ドル買いが活発化し、一時1.0661ドルと本日安値を更新した。米10年債利回りが3.8203％前後と1月3日以来の高水準を付けたことも相場の重し。
  　なお、ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁は欧州議会で「インフレ圧力は依然として強く、物価上昇を抑制するため利上げを継続する」「3月に0.50％の利上げを実施するつもり」などと発言した。

  　ユーロ円は3日続伸。終値は143.40円と前営業日NY終値（142.92円）と比べて48銭程度のユーロ高水準。ユーロドルの下落につれた売りが出た半面、ドル円の上昇につれた買いが入り一時143.44円と昨年12月20日以来の高値を付けた。市場では「次期日銀総裁の下での金融緩和修正が慎重に進むとの観測を背景に円売りが出やすい地合い」との声が聞かれた。

  　ポンドは軟調だった。欧州時間発表の1月英CPIが予想を下回ったことで、英中銀（BOE）が利上げペースを減速させるとの観測が高まりポンド売りが広がった。ポンドドルは一時1.1990ドル、ポンド円は160.79円まで値を下げたほか、ユーロポンドは0.8903ポンドまでポンド安に振れた。

  本日の参考レンジ
  ドル円：132.55円　-　134.36円
  ユーロドル：1.0661ドル　-　1.0745ドル
  ユーロ円：142.35円　-　143.44円

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• 2023年02月16日(木)07時02分

  【速報】米・12月対米証券投資のネット長期有価証券は-1528億ドル

  
  　日本時間16日午前6時に発表された米・12月対米証券投資の長期有価証券(株式スワップ等除く)は-1528億ドルとなった。

  【経済指標】
  ・米・12月対米証券投資収支・長期有価証券(株式スワップ等除く)：-1528億ドル億ドル（11月：+1715億ドル）
  ・米・12月対米証券投資全体：+286億ドル（11月：+2134億ドル←+2131億ドル）

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• 2023年02月16日(木)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　貿易収支(1月)　-3兆8900億円　-1兆4485億円
  08:50　輸出(1月)　-1.4％　11.5％
  08:50　輸入(1月)　19.5％　20.7％
  08:50　コア機械受注(12月)　2.8％　-8.3％
  08:50　対外・対内証券投資(先週)
  11:00　首都圏新築分譲マンション(1月)　　-13.4％

  
  ＜海外＞
  09:30　豪・失業率(1月)　3.5％　3.5％
  10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て(1月)　　2.15％
  10:30　中・新築住宅価格(1月)　　-0.25％
  17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.52％
  20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.57％
  21:00　ブ・経済活動(12月)　　-0.55％
  22:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(2月)　-7.4　-8.9
  22:30　米・住宅着工件数(1月)　136.3万戸　138.2万戸
  22:30　米・住宅建設許可件数(1月)　135.0万戸　133.0万戸
  22:30　米・生産者物価コア指数(1月)　4.9％　5.5％
  22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　19.6万件

  　　米・クリーブランド連銀総裁が講演
  　　米・セントルイス連銀総裁が講演
  　　欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
  　　インドネシア・国際自動車ショー(26日まで)

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2023年02月16日(木)06時05分

  2月15日のＮＹ為替・原油概況

  
  　15日のニューヨーク外為市場でドル・円は、133円63銭から134円36銭まで上昇し引けた。

  米1月小売売上高が予想を上回る改善となったほか、米2月NY連銀製造業景気指数や米2月NAHB住宅市場指数も軒並み予想を上回る良好な経済指標の結果を受けて、米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げが長期化するとの見方に金利上昇に伴うドル買いに一段と拍車がかかった。

  ユーロ・ドルは、1.0705ドルから1.0661ドルまで下落し、引けた。

  ユーロ・円は143円00銭から143円44銭まで上昇。欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁が3月の50ベーシスポイント追加利上げの意向を再表明し、日欧金利差拡大観測に伴うユーロ買い・円売りが強まった。

  ポンド・ドルは、1.2050ドルから1.1990ドルまで下落した。英国のインフレが3カ月連続で鈍化しポンド売りが優勢となった。

  ドル・スイスは、0.9224フランまで下落後、0.9262フランまで上昇。

  　15日のNY原油先物は続落。米週次統計で原油在庫が大幅増加したため供給不安を受けた買いが後退した。

  
  【経済指標】
  ・米・2月NY連銀製造業景気指数：-5.8（予想：-18.0、1月：-32.9）
  ・米・1月小売売上高：前月比＋3.0％（予想：+2.0％、12月：-1.1％）
  ・米・1月小売売上高(自動車除く)：前月比＋2.3％（予想：+0.9％、12月：-0.9％←-
  1.1％）
  ・米・1月設備稼働率：78.3％（予想：79.1％、12月：78.4％←78.8％）
  ・米・1月鉱工業生産：前月比0％（予想：+0.5％、12月：-1.0％←-0.7％）
  ・米・2月NAHB住宅市場指数：42（予想：37、1月：35）
  ・米・12月企業在庫：前月比＋0.3％（予想：+0.3％、11月：＋0.3％←+0.4％）

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• 2023年02月16日(木)06時03分

  大証ナイト終値27610円、通常取引終値比170円高

  大証ナイト終値27610円、通常取引終値比170円高

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• 2023年02月16日(木)04時39分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ22ドル安、原油先物0.03ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 34066.80　-22.47 　-0.07% 34090.89 33833.10 　 　12 　 　18
  ＊ナスダック 　12040.74　+80.59 　 +0.67%　12052.23　11876.82　2000　1164
  ＊S&P500 　 　　4137.25　+1.12 　 　+0.03%　4138.84 　4103.98 　　294 　 206
  ＊SOX指数 　 　 3118.77　-2.86 　 　 -0.09% 　
  ＊225先物 　 　27600 大証比+160 　 　 +0.58% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 　
  ＊ドル・円 　 　 134.17 　 +1.01 　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0683 -0.0055　
  ＊ユーロ・円 　　143.34　+0.42 　
  ＊ドル指数 　 　 103.91 　 +0.68 　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.62　+0.00
  ＊10年債利回り 　3.80　+0.06
  ＊30年債利回り 　3.85　+0.08 　
  ＊日米金利差 　　3.30 　+0.07　

  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 　　　高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 79.09 　 +0.03 　 +0.04% 　 　 　 79.15 　 　77.25
  ＊金先物 　 　 　1848.00　-17.40 　-0.93% 　 　1870.90　1839.30　

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• 2023年02月16日(木)04時24分

  [通貨オプション]OP買い、ドル・円上昇で

  ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場上昇でオプション買いが強まった。

  リスクリバーサルはまちまち。短期物で円先安観に伴う円プット買いが強まったため円コールスプレッドが縮小した。3カ月物以降ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再燃した。

  
  ■変動率
  ・1カ月物13.17％⇒13.45％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物12.58％⇒12.73%（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物11.55％⇒11.80 %（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.79％⇒10.97%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.95％⇒+0.94%（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.05％⇒+1.15%（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.90％⇒+0.98%（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.69％⇒+0.76%（08年10/27=+10.71％）

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• 2023年02月16日(木)04時03分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、小高い

  　15日のニューヨーク外国為替市場でドル円は小高い。4時時点では134.29円と2時時点（134.22円）と比べて7銭程度のドル高水準だった。米10年債利回りが3.8203％前後までさらに上昇幅を拡大したことをながめ、ドル買いの流れが継続。一時134.36円までわずかに本日高値を更新した。

  　ユーロドルはさえない。4時時点では1.0675ドルと2時時点（1.0682ドル）と比べて0.0007ドル程度のユーロ安水準だった。ドル買いの流れに沿って一時1.0661ドルまで下押し。なお、ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁は「3月に50bpの利上げを実施するつもり」「物価上昇圧力は強く、基調的なインフレ率は依然として高い」などの見解を示したが、相場への影響は限られた。

  　ユーロ円はもみ合い。4時時点では143.37円と2時時点（143.37円）とほぼ同水準だった。ドル円とユーロドルの影響を同時に受けたため、143.30円を挟んだ水準でのもみ合いとなった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：132.55円　-　134.36円
  ユーロドル：1.0661ドル　-　1.0745ドル
  ユーロ円：142.35円　-　143.44円

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• 2023年02月16日(木)03時34分

  NY外為：ドル高止まり、米10年債利回り3.8％台へ上昇、米20年債入札低調

  
  米財務省は150億ドル規模の20年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.977％。テイルはプラス0.2ベーシスポイント（BP）。過去6回入札平均はマイナス0.6BP。また、応札倍率は2.54倍と、過去6回入札平均の2.6倍を下回り需要は弱かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は75.3％と、過去6回入札平均の71.7％を上回った。

  入札結果は弱く米国債相場は続落。10年債利回りは3.816％へ上昇した。ドル買いも継続し、ドル・円は134円24銭で高止まり。ユーロ・ドルは1.0700ドルから1.0661ドルまで下落した。

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• 2023年02月16日(木)02時53分

  欧州主要株式指数、上昇

  　
  　15日の欧州主要株式指数は上昇。英国のインフレが3カ月連続で鈍化し、金利ピークの思惑が強まり、投資家心理が改善した。

  英国の大手銀、バークレイズ銀は第4四半期決算で予想外に21年に比べ4％減益を発表し、失望売りに8％超下落した。ドイツの空港サービス会社、フラポートは、労働者のストライキによる運営混乱を受けて1.44％安。フランスのスーパーマーケット、カルフールは予想外に強い利益率で自社株買い、増配を発表し、8％近く上昇した。

  ドイツDAX指数は+0.82％、フランスCAC40指数は+1.21％、イタ
  リアFTSE MIB指数+0.13％、スペインIBEX35指数は+0.34％、イギリスFTSE100指数+0.55％。

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• 2023年02月16日(木)02時51分

  【発言】 ラガルドECB総裁 「3月にも50BP利上げする意向」

  
  ラガルドECB総裁
  「3月にも50BP利上げする意向」

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• 2023年02月16日(木)02時36分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ149ドル安、原油先物1.57ドル安

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33940.37　-148.90 　-0.44% 34039.80 33833.10 　 　11 　 　19
  ＊ナスダック 　11972.60　+12.45 　 +0.10%　12008.89　11876.82　1677　1346
  ＊S&P500 　 　　4132.60　-3.53 　 　-0.09%　4135.75 　4103.98 　　206 　 294
  ＊SOX指数 　 　 3096.08　-25.55 　　-0.82% 　
  ＊225先物 　 　27550 大証比+110 　 　 +0.40% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 　
  ＊ドル・円 　 　 134.24 　 +1.08 　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0671 -0.0067　
  ＊ユーロ・円 　　143.25　+0.33 　
  ＊ドル指数 　 　 103.94 　 +0.71 　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.63　+0.01
  ＊10年債利回り 　3.81　+0.07
  ＊30年債利回り 　3.85　+0.08 　
  ＊日米金利差 　　3.30 　+0.07　

  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 77.49 　 -1.57 　 -1.99% 　 　 　 78.96 　 　77.25
  ＊金先物 　 　 　1845.90　-19.50 　-1.05% 　 　1870.90　1839.30　

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• 2023年02月16日(木)02時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、底堅い

  　15日のニューヨーク外国為替市場でドル円は底堅い。2時時点では134.22円と24時時点（134.14円）と比べて8銭程度のドル高水準だった。米10年債利回りが3.8068％前後まで上昇幅を拡大したことをながめ、一時134.33円と1月6日以来の高値を更新。なお、主要通貨に対するドルの値動きを示すドルインデックスも1月6日以来の高値となる104.07付近まで上昇した。

  　ユーロ円はじり高。2時時点では143.37円と24時時点（143.11円）と比べて26銭程度のユーロ高水準だった。ドル円の上昇につれた買いが入ったほか、安く始まったダウ平均が徐々に下げ幅を縮小していることも相場を支え、一時143.44円と昨年12月20日以来の高値をつけた。

  　ユーロドルは売りが一服。2時時点では1.0682ドルと24時時点（1.0669ドル）と比べて0.0013ドル程度のユーロ高水準だった。欧州時間からの売りの流れは一服。1時前に1.0665ドルまでわずかに本日安値を更新する場面もあったが、総じて本日安値圏での方向感を欠いた動きとなった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：132.55円　-　134.33円
  ユーロドル：1.0665ドル　-　1.0745ドル
  ユーロ円：142.35円　-　143.44円

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• 2023年02月16日(木)01時13分

  NY外為：ドル・円一目雲入り、心理的節目135円も視野、日米金利差拡大

  
  　NY外為市場でドル・円は134円32銭まで上昇し1月6日来の高値を更新した。
  日米金利差拡大観測を受けたドル買い・円売りが加速し、一目均衡表の雲入りし、心理的節目である135円も視野に入った。また、200日移動平均水準である136円88銭を試す可能性もある。

  10年債利回りは3.795％まで上昇した。

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