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2023年10月21日(土)のFXニュース(2)

  • 2023年10月21日(土)08時27分
    世界各国通貨に対する円:対ドル0.03%安、対ユーロ0.13%安

                      現在値    前日比       %   前日終値
    *ドル・円           149.85円   +0.05円    +0.03%   149.80円
    *ユーロ・円         158.73円   +0.21円    +0.13%   158.52円
    *ポンド・円         182.25円   +0.34円    +0.19%   181.90円
    *スイス・円         167.93円   -0.13円    -0.08%   168.06円
    *豪ドル・円          94.59円   -0.21円    -0.22%   94.80円
    *NZドル・円         87.29円   -0.30円    -0.34%   87.59円
    *カナダ・円         109.30円   +0.11円    +0.10%   109.19円
    *南アランド・円        7.88円   +0.00円    +0.02%    7.87円
    *メキシコペソ・円       8.21円   +0.04円    +0.49%    8.17円
    *トルコリラ・円        5.35円   +0.01円    +0.16%    5.34円
    *韓国ウォン・円       11.08円   +0.04円    +0.38%   11.04円
    *台湾ドル・円         4.63円   +0.01円    +0.15%    4.63円
    *シンガポールドル・円   109.20円   +0.08円    +0.07%   109.12円
    *香港ドル・円         19.15円   +0.00円    +0.02%   19.14円
    *ロシアルーブル・円     1.57円   +0.02円    +1.12%    1.55円
    *ブラジルレアル・円     29.75円   +0.15円    +0.49%   29.60円
    *タイバーツ・円        4.10円   -0.01円    -0.29%    4.12円
                  年初来騰落率 過去1年間での高値/安値 昨年末終値
    *ドル・円           +14.28%   150.16円   127.23円   131.12円
    *ユーロ・円          +13.05%   159.76円   137.39円   140.41円
    *ポンド・円          +15.01%   186.77円   155.36円   158.47円
    *スイス・円          +18.45%   168.42円   137.44円   141.77円
    *豪ドル・円           +5.84%   97.68円   86.06円   89.37円
    *NZドル・円         +4.84%   90.20円   80.44円   83.26円
    *カナダ・円          +12.95%   111.17円   94.08円   96.76円
    *南アランド・円        +2.22%    8.32円    6.91円    7.70円
    *メキシコペソ・円      +22.18%    8.78円    6.59円    6.72円
    *トルコリラ・円       -23.59%    8.15円    5.11円    7.00円
    *韓国ウォン・円        +6.42%   11.20円    9.92円   10.41円
    *台湾ドル・円         +8.00%    4.67円    4.20円    4.29円
    *シンガポールドル・円   +11.64%   109.66円   96.55円   97.82円
    *香港ドル・円         +13.97%   19.17円   16.29円   16.80円
    *ロシアルーブル・円     -11.42%    2.44円    1.42円    1.77円
    *ブラジルレアル・円     +19.94%   30.51円   23.72円   24.80円
    *タイバーツ・円        +8.09%    4.18円    3.77円    3.80円

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  • 2023年10月21日(土)08時25分
    NY市場動向(取引終了):ダウ286.89ドル安(速報)、原油先物0.21ドル安

    【 米国株式 】             前日比       高値    安値   ↑ / ↓
    *ダウ30種平均 33127.28 -286.89   -0.86% 33425.77 33118.12   5   25
    *ナスダック   12983.81 -202.36   -1.53% 13177.35 12977.43 1006 2234
    *S&P500      4224.16  -53.84   -1.26%  4276.56  4223.03   69  432
    *SOX指数     3316.14  -51.63   -1.53%
    *225先物       31020 大証比 -200   -0.64%

    【 為替 】               前日比       高値    安値
    *ドル・円     149.85   +0.05   +0.03%   149.99   149.69
    *ユーロ・ドル   1.0592 +0.0010   +0.09%   1.0604   1.0565
    *ユーロ・円    158.72   +0.20   +0.13%   158.93   158.34
    *ドル指数     106.16   -0.09   -0.08%   106.42   106.07

    【 債券 】           前日比       高値    安値
    * 2年債利回り    5.07   -0.09      5.17    5.06
    *10年債利回り    4.91   -0.08      4.99    4.89
    *30年債利回り    5.07   -0.04      5.14    5.04
    *日米金利差     4.07   -0.92

    【 商品/先物 】           前日比       高値    安値
    *原油先物      88.16   -0.21   -0.24%   89.85   87.53
    *金先物       1991.4   +10.9   +0.55%   2009.2   1983.7
    *銅先物       355.3   -4.8   -1.33%   359.0   354.7
    *CRB商品指数   286.01   -1.33   -0.46%   287.34   286.01

    【 欧州株式 】             前日比       高値    安値   ↑ / ↓
    *英FT100     7402.14  -97.39   -1.30%  7499.62  7395.57   18   81
    *独DAX     14798.47 -246.76   -1.64% 14936.49 14798.47   7   33
    *仏CAC40     6816.22 -105.15   -1.52%  6880.64  6816.17   5   35

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  • 2023年10月21日(土)06時54分
    NY金先物は強含み、一時節目の2000ドルを上回る

    COMEX金12月限終値:1994.40 ↑13.90

     20日のNY金先物12月限は強含み。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は、前営業日比+13.90ドル(+0.70%)の1994.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1983.70-2009.20ドル。アジア市場の前半で1983.70ドルまで売られたが、中東情勢の悪化を警戒した買いが増えたことで反転し、米国市場の前半にかけて節目の2000ドルを突破。一時2009.20ドルまで上昇した。しかしながら、週末前のポジション調整的な売りが観測され、1985.60ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に1992ドルを挟んだ水準で推移した。


    ・NY原油先物:伸び悩み、株安を意識した売りが入る

    NYMEX原油12月限終値:88.08 ↓0.29

     20日のNY原油先物12月限は伸び悩み。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物12月限は、前営業日比-0.29ドル(-0.33%)の88.08ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは87.53ドル-89.85ドル。ロンドン市場で89.85ドルまで買われたが、その後は伸び悩み、株安を意識して米国市場の後半にかけて87.53ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に88ドル台で推移。

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  • 2023年10月21日(土)06時05分
    ニューヨーク外国為替市場概況・20日 ユーロドル、小幅続伸

     20日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは小幅ながら続伸。終値は1.0594ドルと前営業日NY終値(1.0582ドル)と比べて0.0012ドル程度のユーロ高水準だった。米10年債利回りが一時4.9927%前後と2007年7月以来の高水準を記録するとユーロ売り・ドル買いが先行。21時30分前に1.0565ドルとアジア時間に付けた日通し安値に面合わせした。
     ただ、米10年債利回りが4.89%台まで低下すると全般ドル売りが優勢となり、2時30分前には一時1.0604ドルと日通し高値を付けた。もっとも、前日の高値1.0616ドルが目先レジスタンスとして意識されたため、上値も限定的だった。
     なお、ボスティック米アトランタ連銀総裁は「インフレ率はかなり低下しており、今後も続くはず」と述べたほか、メスター米クリーブランド連銀総裁は「インフレ見通しのリスクは依然として上向き」「あと1回の利上げは自身の見解と一致」などと語った。

     ドル円は小反発したものの、動意は薄かった。終値は149.86円と前営業日NY終値(149.80円)と比べて6銭程度のドル高水準。植田和男日銀総裁が「賃金の上昇を伴う形で2%の物価安定の目標を持続的・安定的に実現することを目指す」としたうえで、「粘り強く金融緩和を継続していく」と改めて表明したため円売りが出やすかった。21時30分前には一時149.99円と日本時間夕刻に付けた日通し高値に面合わせした。
     ただ、政府・日銀による為替介入への警戒感は根強く、心理的節目である150円に迫る水準では足踏み状態となっている。NY時間の安値は2時過ぎに付けた149.78円で値幅は21銭程度と非常に小さかった。なお、今日の安値は夕刻に付けた149.69円で一日の値幅も30銭程度だった。

     ユーロ円は続伸。終値は158.77円と前営業日NY終値(158.52円)と比べて25銭程度のユーロ高水準だった。ドル円とユーロドルの値動きの影響を同時に受けたため、大きな方向感は出なかった。

    本日の参考レンジ
    ドル円:149.69円 - 149.99円
    ユーロドル:1.0565ドル - 1.0604ドル
    ユーロ円:158.34円 - 158.93円

  • 2023年10月21日(土)05時03分
    米9月月次財政収支

    【経済指標】
    米9月月次財政収支:-1710億ドル(予想―1660億ドル、22年9月-4297億ドル)

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  • 2023年10月21日(土)05時00分
    10月20日のNY為替・原油概況


     20日のニューヨーク外為市場でドル・円は、149円98銭へ上昇後、149円78銭まで下落して、引けた。

    米金利先高観を受けたドル買いが強まったのち、中東情勢悪化で安全資産としての米国債が買われ長期金利低下に伴いドル売りに転じた。

    ユーロ・ドルは、1.0565ドルへ下落後、1.0604ドルまで上昇し、引けた。

    ユーロ・円は、158円46銭まで下落後、158円90銭まで上昇。

    ポンド・ドルは、1.2120ドルから1.2170ドルまで上昇した。

    ドル・スイスは、0.8935フランまで上昇後、0.8907フランまで下落。中東情勢悪化を警戒した安全通貨フラン買いが継続した。

    20日のNY原油先物は反落。中東情勢緊迫化を受けた供給不安に90ドル台に上昇後、利食いと見られる売りに押された。

    【経済指標】
    ・特になし

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  • 2023年10月21日(土)04時15分
    【来週の注目イベント】米Q3GDP、PCEコアデフレーター、ECB、英雇用など


    来週は欧州中央銀行(ECB)が定例理事会を予定しているほか、カナダが金融政策決定会合を開催する。ECBやカナダ中銀は政策を据え置く見通し。ECB金融政策では、ラガルド総裁の発言で今後の行方を見極めていく。また、英国では雇用関連指標に注目が集まる。一部英中銀の政策委員が賃金の伸びの急速の鈍化を指摘。雇用減速の兆しが見られると、英中銀の利上げ休止観測にポンド売りが優勢となる可能性がある。

    米国ではFRBの今後の金融動向を左右する重要な経済、インフレ指標となる7-9月期国内総生産(GDP)速報値や9月PCEコア価格指数などに注目。さらに、中東情勢の緊迫化がさらに深刻化する可能性はリスクになる。イスラエルとハマス戦闘激化を受け、サウジアラビアとUAE指導者は異例の会談を実施。イエメンからイスラエルに向け発射されたミサイルを米艦艇が追撃したが、イラク、シリアなどを巻き込み戦闘拡大の可能性がリスクとなる。また、バイデン大統領が1000億ドル規模のウクライナ、イスラエル、台湾支援など大規模支援の議会承認を求める中、共和党は依然下院議長を選択できず。政局混乱も依然懸念される。FRBは11月連邦公開市場委員会(FOMC)を控えブラックアウト期間入りとなるため、高官の講演やイベントの開催はない。

    FRBのパウエル議長は先週の講演で、長期債利回りの上昇で利上げの必要性が低下する可能性にも言及したと同時に、リスクが依然高インフレだと主張。追加利上げも完全には除外しておらず中立姿勢を示した。

    FRBがインフレ指標として注視しているPCEコア価格指数の9月分は一段の伸び鈍化が予想されている。ただ、7-9月期のGDPは前期の+2.1%から4%台の成長と21年10-12月期以来の大幅な伸びに跳ね上がる見通し。商務省と類似したモデルを使用しているため市場が注目しているアトランタ連銀の同期見通しでは5%台の成長が予想されており、もし、予想以上の伸びが確認されると、追加利上げ観測が強まり、ドルを支える。

    労働市場が鈍化傾向にあるとはいえ、依然力強く、国内経済の7割を占める消費を支えている。パウエル議長は2%のインフレ目標達成には成長が潜在的水準を下回り、労働市場が減速する必要があると言及しており、追加利上げの可能性や高金利の長期化観測にドルは底堅く推移か。

    ■来週の主な注目イベント
    ●米国
    23日:9月シカゴ連銀全米活動指数
    24日:10月製造業PMI、10月リッチモンド連銀製造業指数
    25日:9月新築住宅販売件数
    26日:9月卸売在庫、7-9月期GDP速報値、9月耐久財受注速報、週次新規失業保険申請件数、9月中古住宅販売仮契約
    27日:9月個人所得・支出、PCEコアデフレーター、10月ミシガン大消費者信頼感指数確定

    ●欧州
    24日:ユーロ圏サービス・製造業PMI
    26日:欧州中央銀行定例理事会、ラガルド総裁記者会見、EUサミット(27日まで)

    ●英国
    24日製造業PMI、失業保険申請件数
    ●カナダ
    25日:金融政策決定会合
    ●日本
    27日:東京CPI

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  • 2023年10月21日(土)04時07分
    ニューヨーク外国為替市場概況・4時 ユーロ円、伸び悩み

     20日のニューヨーク外国為替市場でユーロ円は伸び悩み。4時時点では158.73円と2時時点(158.68円)と比べて5銭程度のユーロ高水準だった。ダウ平均が二桁安まで下げ幅を縮小するのを眺め、158.89円まで上昇。しかしながら、昨日と本日の高値158.93円が抵抗水準として働き、米株が軟調に転じたことも重しとなり、再び158.70円割れまで上値を切り下げた。

     ユーロドルは上昇一服。4時時点では1.0592ドルと2時時点(1.0589ドル)と比べて0.0003ドル程度のユーロ高水準となった。ユーロ円が上げたタイミングで1.0604ドルまでユーロ高が進んだ。もっとも一巡後はユーロ円とともに水準を下げている。
     なお、一部通信社が「欧米はガザ侵攻を遅らせるよう、イスラエルに圧力をかけている」と報じた。これを受け、ユーロスイスフランが一時0.9455フランまで持ち直した。

     ドル円は4時時点では149.85円と2時時点(149.85円)とほぼ同水準だった。149.80円台で方向感なく上下した。

    本日これまでの参考レンジ
    ドル円:149.69円 - 149.99円
    ユーロドル:1.0565ドル - 1.0604ドル
    ユーロ円:158.34円 - 158.93円

  • 2023年10月21日(土)03時40分
    [通貨オプション]OP買い強まる、リスク上昇


    ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク上昇でオプション買いが強まった。

    リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
    ■変動率
    ・1カ月物7.86%⇒8.40%(08年/24=31.044%)
    ・3カ月物8.61%⇒8.91%(08年10/24=31.044%)
    ・6カ月物9.14%⇒9.39%(08年10/24=25.50%)
    ・1年物9.43%⇒9.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
    ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
    ・1カ月物+1.15%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%)
    ・3カ月物+0.99%⇒+1.0%(08年10/27=+10.90%)
    ・6カ月物+0.88%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)
    ・1年物+0.74%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%)

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  • 2023年10月21日(土)03時21分
    NY市場動向(午後2時台):ダウ121ドル安、原油先物0.07ドル安


    【 米国株式 】         前日比      高値    安値  ↑ / ↓
    *ダウ30種平均 33293.13 -121.04 -0.36% 33425.77 33204.46  11  19
    *ナスダック  13083.45 -102.72 -0.78%  13177.35 12982.55 1234  1801
    *S&P500     4250.45 -27.55 -0.64%  4276.56  4230.99 164 339
    *SOX指数     3346.88 -20.89 -0.62%  
    *225先物     31220 大証比+0 0.00%  
     
    【 為替 】           前日比    高値   安値 
    *ドル・円     149.87  +0.07 +0.05% 149.99   149.67
    *ユーロ・ドル  1.0593  +0.0011 +0.10% 1.0604  1.0566
    *ユーロ・円   158.76  +0.24 +0.15% 158.93   158.38 
    *ドル指数     106.14  -0.11 -0.10% 106.42   106.07

    【 債券 】           前日比    高値   安値 
    *2年債利回り   5.09 -0.07
    *10年債利回り  4.92 -0.07  
    *30年債利回り  5.08 -0.03  
    *日米金利差   4.08 -0.07

    【 商品/先物 】        前日比    高値   安値 
    *原油先物     89.30 -0.07 -0.08%   90.78  89.11
    *金先物      1993.50 +13.00 +0.66% 2009.20 1983.70 

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  • 2023年10月21日(土)02時49分
    NY外為:ドル指数続落、クリーブランド連銀総裁は政策金利据え置く水準に近づいたとの見解


    NY外為市場でドル指数は続落となった。106.07まで下落。クリーブランド連銀のメスター総裁はインフレ見通しリスクは上方とし、あと1回の利上げを予想していることを明らかにした。しかし、政策金利据え置く水準には一段と近づいたとの見解。

    米国債相場は地政学的リスクで堅調。10年債利回りは4.92%で推移した。ユーロ・ドルは1.0565ドルから1.0604ドルまで上昇し、日中高値を更新した。ポンド・ドルは1.2120ドルから1.2170ドルまで上昇し、19日来の高値を更新。ドル・円は149円85銭で高止まりとなった。

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  • 2023年10月21日(土)02時05分
    ニューヨーク外国為替市場概況・2時 ユーロドル、もみ合い

     20日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは底堅い。2時時点では1.0589ドルと24時時点(1.0588ドル)と比べて0.0001ドル程度のユーロ高水準となった。米10年債利回りが一時4.90%を割り込み、昨日のパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の講演時につけた水準付近まで低下。しかしながらユーロドルは昨日のような勢いはでず、1.05ドル後半での上下が続いた。
     なおメスター米クリーブランド連銀総裁の発言、「あと1回の利上げは自身の見解と一致」「FRBは利上げサイクルのピークかそれに近い状態にある」などが伝わっている。

     ユーロ円はやや上値が重い。2時時点では158.68円と24時時点(158.70円)と比べて2銭程度のユーロ安水準だった。値幅は狭かったものの、全面安で終えた欧州株やマイナス圏推移の米株を眺めながら158.59円付近まで下押す場面があった。

     ドル円は小動き。2時時点では149.85円と24時時点(149.89円)と比べて4銭程度のドル安水準だった。高値圏から離れる様子もなく、149.80円台での上下が続いた。
     ところで、米下院は依然として議長選出に手間取っている。共和党が候補に選んだジョーダン下院司法委員長はこの日、3回目の投票でも当選に必要な票を得られなかった。

    本日これまでの参考レンジ
    ドル円:149.69円 - 149.99円
    ユーロドル:1.0565ドル - 1.0600ドル
    ユーロ円:158.34円 - 158.93円

  • 2023年10月21日(土)01時24分
    欧州主要株式指数、続落

     
    20日の欧州主要株式指数は続落。中東情勢が一段と悪化するとの懸念が売り材料となった。

    イタリアの高級靴販売のサルバトーレ・フェラガモは第3四半期の売り上げが弱く最大6.4%安。フランス化粧品メーカーのロレアルは中国などアジアの売り上げが低迷し、下落した。スペインの通信テレフォニカはアナリストの投資判断引き下げで下落。

    ドイツDAX指数は‐1.64%、フランスCAC40指数は‐1.52%、イタリアFTSE MIB指数‐1.40%、スペインIBEX35指数は-1.29%、イギリスFTSE100指数は-1.30%。

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  • 2023年10月21日(土)01時21分
    NY市場動向(午後0時台):ダウ109ドル安、原油先物0.79ドル高


    【 米国株式 】         前日比      高値    安値  ↑ / ↓
    *ダウ30種平均 33305.42 -108.75 -0.33% 33425.77 33204.46  11  19
    *ナスダック  13035.51 -150.66 -1.14%  13177.35 12982.55 1072  1899
    *S&P500     4236.16 -41.84 -0.98%  4276.56  4230.99 171 328
    *SOX指数     3335.41 -32.36 -0.96%  
    *225先物     31150 大証比-70 -0.22%  
     
    【 為替 】           前日比    高値   安値 
    *ドル・円     149.86  +0.06 +0.04% 149.99   149.67
    *ユーロ・ドル  1.0589  +0.0007 +0.07% 1.0601  1.0566
    *ユーロ・円   158.69  +0.17 +0.11% 158.93   158.38 
    *ドル指数     106.16  -0.09 -0.08% 106.42   106.11

    【 債券 】           前日比    高値   安値 
    *2年債利回り   5.08 -0.08
    *10年債利回り  4.91 -0.08  
    *30年債利回り  5.07 -0.04  
    *日米金利差   4.07 -0.08

    【 商品/先物 】        前日比    高値   安値 
    *原油先物     90.16 +0.79 +0.88%   90.78  89.89
    *金先物      2003.40 +22.90 +1.16% 2009.20 1983.70 

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  • 2023年10月21日(土)01時19分
    【速報】米下院、ジョーダン議長候補、3度目の採決でも否決

    米下院、ジョーダン議長候補、3度目の採決でも否決

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