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• 2019年02月28日(木)02時07分

  [通貨オプション]OP買い継続、4年半ぶりの低水準から変動率は上昇

  　ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。値ごろ感からのオプション買いが継続し、2014年8月以降4年半ぶり低水準から上昇した。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが連日強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物5.48％⇒5.75％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物6.08％⇒6.22％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物6.76％⇒6.84％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物7.37％⇒7.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.85％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.26％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.44％⇒＋1.47％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.69％⇒＋1.70％（8年10/27=+10.71％）

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• 2019年02月28日(木)02時07分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ドル円、底堅い

  　27日のニューヨーク外国為替市場でドル円は底堅い。2時時点では110.93円と24時時点（110.82円）と比べて11銭程度のドル高水準だった。24時過ぎにライトハイザーUSTR代表の「中国による追加購入だけでは通商交渉合意には不十分」との発言が伝わるとダウ平均は3桁安まで弱含み、ドル円も110.73円まで下押しした。しかし同代表は米中協議の進展は認めており、リスク回避の地合いは強まらず。米10年債利回りの2.68％台への上昇などがドル買いを後押しし、110.98円まで日通し高値を更新した。
  　なお、パウエルFRB議長は米下院金融サービス委員会で証言し、「バランスシート計画について合意近く、何かしらの発表を行う予定」などと述べた。

  　ユーロドルは上値が重い。2時時点では1.1369ドルと24時時点（1.1382ドル）と比べて0.0013ドル程度のユーロ安水準だった。ロンドンフィキシングにかけて買われたポンドにつれ高となる場面はあったが、1.1395ドル付近で上値を抑えられた。その後は、米長期金利の上昇とともに1.1363ドルまでドル買い・ユーロ売りが進んだ。

  　ユーロ円はもみ合い。2時時点では126.11円と24時時点（126.14円）と比べて3銭程度のユーロ安水準だった。USTR代表の発言後に126円割れとなるも、ドル円同様に直ぐに反発。1時前にはポンド円が高値を更新する動きに追随し、126.35円まで本日レンジの上限を広げた。ただし、買い一巡後は126.10円台を中心にもみ合いとなった。

  　ポンドは昨日に続きロンドンフィキシングで上昇。ポンドドルが1.3350ドルと昨年7月以来の高値、ポンド円は148.05円と約3ヵ月半ぶりの高値水準まで買われた。フィキシングが終わると、それぞれ40ポイントほど水準を戻した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：110.36円　-　110.98円
  ユーロドル：1.1363ドル　-　1.1404ドル
  ユーロ円：125.54円　-　126.35円

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• 2019年02月28日(木)01時05分

  【ディーラー発】ドル円堅調(NY午前)

  米債利回りの上昇に伴い、ドル円は110円88銭付近まで買われた。その後、USTR代表による「中国による追加購入だけでは、通商合意には不十分」との発言やNYダウの下落を嫌気し一時110円72銭付近まで急反落したものの、売りが一巡すると徐々に下値を切り上げ110円91銭付近まで上伸。また、クロス円ではドル円の上昇に連れユーロ円が126円34銭付近まで、ポンド円が148円04銭付近まで上値を拡大している。1時05分現在、ドル円110.807-810、ユーロ円126.153-157、ユーロドル1.13848-851で推移している。

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• 2019年02月28日(木)00時48分

  ＮＹ市場動向（午前10時台）：ダウ159ドル安、原油先物0.88ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 25898.91 -159.07　-0.61% 26036.53 25877.24 　 7 　23
  ＊ナスダック 　 7488.01　-61.29　-0.81%　7547.99　7485.39　853 1300
  ＊S&P500 　 　　2793.90 　-2.21　-0.08% #N/A N/A #N/A N/A　137　364
  ＊SOX指数 　 　 1337.64　-28.94　-2.12% 　
  ＊225先物 　 　21480 大証比　-80　-0.37% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 110.83 　+0.24　+0.22% 　110.89 　110.38　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1379 -0.0010　-0.09% 　1.1404 　1.1369　
  ＊ユーロ・円 　　126.11 　+0.16　+0.13% 　126.22 　125.74　
  ＊ドル指数 　 　　96.06 　+0.06　+0.06% 　 96.16 　 95.88　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　2.51 　+0.03 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　2.68 　+0.04 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　3.06 　+0.05 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　2.70 　+0.04 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　56.38 　+0.88　+1.59% 　 　56.88 　55.72　
  ＊金先物 　 　 　1325.5 　 -3.0　-0.23% 　 1332.00 　1323.70　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7096.01　-55.11　-0.77%　7151.12　7082.62 　21 　79
  ＊独DAX　　　　11466.66　-74.13　-0.64% 11521.22 11442.97 　 2 　28
  ＊仏CAC40　　 　5218.94　-19.78　-0.38%　5236.83　5216.43 　 9 　31

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• 2019年02月28日(木)00時44分

  米エネルギー情報局(EIA)週報(週次石油在庫統計)

  
  【米週次原油在庫統計（2/22時点）、前週比、単位：バレル】
  ・原油在庫：−864.7万（予想：+300万、前回：+367.2万）
  ・オクラホマ州クッシング在庫：＋162.8万（前回：+341.3万）
  ・ガソリン在庫：−190.6万（予想：-125万、前回：-145.4万）
  ・留出油在庫：−30.4万（予想：-200万、前回：-151.7万）
  ・製油所稼働率：85％（前回：83.8％）

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• 2019年02月28日(木)00時41分

  【市場反応】米1月中古住宅販売成約指数/12月製造業受注/前渡商品貿易収支など

  全米不動産業者協会（NAR）が発表した1月中古住宅販売成約指数は前月比＋4.6％となった。伸びは予想+1.0％を上回り、6月来のプラスとなった。上昇率は、2010年10月以降8年ぶり最大を記録。ただ、前年比では13カ月連続の下落で、住宅市場の弱さを露呈した。

  同時刻に米商務省が発表した12月製造業受注は前月比＋0.1％と、伸びは4カ月ぶりのプラスに改善したが、予想+0.6％は下回った。米12月耐久財受注改定値は前月比＋1.2％と、速報値から修正はなかった。輸送用機器を除いた12月耐久財受注改定値は前月比＋0.1％とやはり、速報値から修正なし。一方、国内総生産（GDP）算出に用いられる12月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)改定値は前月比横ばいと、速報値+0.5％から下方修正され、10-12月期GDPの成長を抑制したと見られる。

  先に発表された12月前渡商品貿易収支は795億ドルの赤字と、赤字幅は予想736億ドルを上回り過去最大に拡大した。米12月卸売在庫改定値は前月比＋1.1％と、鈍化予想に反して、速報値を維持。

  予想を上回った米国の住宅関連指標を受けて、米債利回りは上昇。ドル・円は110円53銭から110円88銭まで上昇した。ユーロ・ドルは1.1393ドルから1.1369ドルまで下落した。

  【経済指標】
  ・米・12月卸売在庫改定値：前月比＋1.1％（予想：+0.4％、速報値：+1.1％）
  ・米・12月前渡商品貿易収支：-795億ドル（予想-736億ドル、11月—705億ドル）
  ・米・1月中古住宅販売成約指数：前月比＋4.6％（予想：+1.0％、12月：−2.3％←-2.2％）
  ・米・12月耐久財受注改定値：前月比＋1.2％（速報値：+1.2％）
  ・米・12月耐久財受注(輸送用機除く)改定値：前月比＋0.1％（速報値：+0.1％）
  ・米・12月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)改定値：前月比0％（速報値
  ：+0.5％）
  ・米・12月製造業受注：前月比＋0.1％（予想：+0.6％、11月：−0.5％←-0.6％）

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• 2019年02月28日(木)00時32分

  【市場反応】米1月中古住宅販売成約指数/12月製造業受注/前渡商品貿易収支など

  全米不動産業者協会（NAR）が発表した1月中古住宅販売成約指数は前月比＋4.6％となった。伸びは予想+1.0％を上回り、6月来のプラスとなった。上昇率は、2010年10月以降8年ぶり最大を記録。ただ、前年比では13カ月連続の下落で、住宅市場の弱さを露呈した。

  同時刻に米商務省が発表した12月製造業受注は前月比＋0.1％と、伸びは4カ月ぶりのプラスに改善したが、予想+0.6％は下回った。米12月耐久財受注改定値は前月比＋1.2％と、速報値から修正はなかった。輸送用機器を除いた12月耐久財受注改定値は前月比＋0.1％とやはり、速報値から修正なし。一方、国内総生産（GDP）算出に用いられる12月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)改定値は前月比横ばいと、速報値+0.5％から下方修正され、10-12月期GDPの成長を抑制したと見られる。

  先に発表された12月前渡商品貿易収支は795億ドルの赤字と、赤字幅は予想736億ドルを上回り過去最大に拡大した。米12月卸売在庫改定値は前月比＋1.1％と、鈍化予想に反して、速報値を維持。

  予想を上回った米国の住宅関連指標を受けて、米債利回りは上昇。ドル・円は110円53銭から110円88銭まで上昇した。ユーロ・ドルは1.1393ドルから1.1369ドルまで下落した。
  【経済指標】
  ・米・12月卸売在庫改定値：前月比＋1.1％（予想：+0.4％、速報値：+1.1％）
  ・米・12月前渡商品貿易収支：-795億ドル（予想-736億ドル、11月—705億ドル）
  ・米・1月中古住宅販売成約指数：前月比＋4.6％（予想：+1.0％、12月：−2.3％←-2.2％）
  ・米・12月耐久財受注改定値：前月比＋1.2％（速報値：+1.2％）
  ・米・12月耐久財受注(輸送用機除く)改定値：前月比＋0.1％（速報値：+0.1％）
  ・米・12月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)改定値：前月比0％（速報値
  ：+0.5％）
  ・米・12月製造業受注：前月比＋0.1％（予想：+0.6％、11月：−0.5％←-0.6％）

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• 2019年02月28日(木)00時08分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、堅調

  　27日のニューヨーク外国為替市場でドル円は堅調。24時時点では110.82円と22時時点（110.56円）と比べて26銭程度のドル高水準だった。米10年債利回りが上昇に転じたことを手掛かりに円売り・ドル買いが先行。24時過ぎに一時110.88円と日通し高値を付けた。
  　なお、日経新聞電子版は「日銀は想定よりも弱い景気と物価に悩みを抱え、経済指標や物価見通し次第では対応を迫られる可能性があるため、金融市場では4月にも日銀の追加緩和をめぐる観測が台頭するかもしれない」と報じた。

  　ユーロ円は強含み。24時時点では126.14円と22時時点（125.85円）と比べて29銭程度のユーロ高水準。ドル円の上昇につれた買いが入り一時126.18円と本日高値を更新した。

  　ユーロドルはもみ合い。24時時点では1.1382ドルと22時時点（1.1384ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ安水準だった。円や豪ドル絡みの取引が中心となったため、相場は方向感が出なかった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：110.36円　-　110.88円
  ユーロドル：1.1373ドル　-　1.1404ドル
  ユーロ円：125.54円　-　126.18円

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• 2019年02月28日(木)00時04分

  【速報】米・12月耐久財受注改定値は＋1.2％

  　日本時間28日午前0時に発表された米・12月耐久財受注改定値は、前月比＋1.2％と
  なった。

  【経済指標】
  ・米・12月耐久財受注改定値：前月比＋1.2％（速報値：+1.2％）
  ・米・12月耐久財受注(輸送用機除く)改定値：前月比＋0.1％（速報値：+0.1％）
  ・米・12月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)改定値：前月比0％（速報値
  ：+0.5％）

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• 2019年02月28日(木)00時03分

  【速報】米・12月製造業受注は予想を下回り＋0.1％

  　日本時間28日午前0時に発表された米・12月製造業受注は予想を下回り、前月比＋0.1％となった。

  【経済指標】
  ・米・12月製造業受注：前月比＋0.1％（予想：+0.6％、11月：−0.5％←-0.6％）

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• 2019年02月28日(木)00時00分

  【速報】米・1月中古住宅販売成約指数は予想を上回り＋4.6％

  　日本時間28日午前0時に発表された米・1月中古住宅販売成約指数は予想を上回り、前
  月比＋4.6％となった。

  【経済指標】
  ・米・1月中古住宅販売成約指数：前月比＋4.6％（予想：+1.0％、12月：−2.3％←-2.2％）

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