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• 2021年03月02日(火)05時55分

  [通貨オプション]OP買い一服

  ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ抜けを織り込むオプション買いが一段落した。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安感に伴う円プット買いが勝った。

  ■変動率
  ・1カ月物6.96％⇒6.07％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物6.96％⇒6.33％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物7.24％⇒6.74％ （08年10/24＝25.50％)
  ・1年物 7.45％⇒7.06％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.23％⇒＋0.21％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物+0.73％⇒+0.67％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物+1.04％⇒+1.03％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物+1.35％⇒+1.29％（08年10/27=+10.71％）

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• 2021年03月02日(火)05時40分

  3月1日のＮＹ為替・原油概況

  　1日のニューヨーク外為市場でドル・円は106円52銭へ弱含んだのち106円89銭まで上昇して引けた。

  米2月ISM製造業景況指数、製造業PMI改定値、1月建設支出が軒並み予想を上回ったほか、ジョンソン・エンド・ジョンソン開発ワクチンが当局により緊急使用が許可されさらに、1.9兆ドル規模の追加経済対策の速やかな成立の憶測を背景にした回復期待に利回り上昇に伴うドル買い、リスク選好の円売りが優勢となった。

  ユーロ・ドルは1.2067ドルから1.2027ドルまで下落して引けた。

  ビルロワ・ドガロー仏銀総裁が、正当化しない利回りの上昇に対応すべきと発言し、欧州中銀が利回りの上昇抑制に動くとの見方にユーロ売りが優勢となった。

  ユーロ・円は128円22銭まで下落後、128円73銭まで上昇。

  ポンド・ドルは1.3904ドルから1.3960ドルのレンジで上下に振れた。

  ドル・スイスは0.9125フランから0.9159フランまで上昇した。

  　1日のNY原油先物は続落。石油輸出国機構プラス会合で増産が検討されるとの警戒感が売り材料となった。

  [経済指標]
  ・米・2月製造業PMI改定値：58.6（予想：58.5、速報値：58.5）
  ・米・1月建設支出：前月比＋1.7％（予想：+0.8％、12月：＋1.1％←+1.0％）
  ・米・2月ISM製造業景況指数：60.8（予想：58.9、1月：58.7）

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• 2021年03月02日(火)04時50分

  欧州主要株式指数、反発

  　1日の欧州主要株式指数は反発となった。米製薬会社ジョンソン・エンド・ジョンソン開発ワクチンが当局により緊急使用が承認され世界経済の回復期待が広がり投資家心理が改善。

  旅行関連が強く、英国航空を運営するIAGは5％高。TUIも上昇した。英国の建設会社のテーラーウィムピー、バークレイグループ、パーシモンは英国のスナク財務相が今週発表を予定している予算報告の中で、新たな住宅ローン保証案を発表するとの期待に、軒並み5％超上昇。

  ドイツDAX指数は＋1.64％、フランスCAC40指数は＋1.57％、イタ
  リアFTSE MIB指数⁺1.82％、スペインIBEX35指数は＋1.86％、イギリスFTSE100指数は＋1.62％。

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• 2021年03月02日(火)04時20分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ669ドル高、原油先物0.93ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 31601.78 +669.41　+2.16% 31633.65 31065.90 　29 　 1
  ＊ナスダック 　13533.33 +340.98　+2.58% 13542.49 13362.66 2514　431
  ＊S&P500 　 　　3899.17　+88.02　+2.31%　3902.39　3842.51　477 　28
  ＊SOX指数 　 　 3144.76　+77.14　+2.51% 　
  ＊225先物 　 　29840 大証比 +260　+0.88% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 106.83 　+0.26　+0.24% 　106.87 　106.52　
  ＊ユーロ・ドル 　1.2045 -0.0030　-0.25% 　1.2069 　1.2028　
  ＊ユーロ・円 　　128.67 　+0.00　+0.00% 　128.70 　128.22　
  ＊ドル指数 　 　　91.05 　+0.17　+0.19% 　 91.14 　 90.69　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.13 　+0.00 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　1.45 　+0.04 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　2.22 　+0.07 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　1.29 　+0.05 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　60.57 　-0.93 　-1.51% 　62.92 　 59.96　
  ＊金先物 　 　 　1772.30 -6.50 　-2.52% 　 1757.40　1718.30　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6588.53 +105.10　+1.62%　6612.74　6483.43 　93 　 8
  ＊独DAX　　　　14012.82 +226.53　+1.64% 14022.02 13873.83 　27 　 3
  ＊仏CAC40　　 　5792.79　+89.57　+1.57%　5804.35　5765.80 　35 　 4

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• 2021年03月02日(火)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ドル円、堅調

  　1日のニューヨーク外国為替市場でドル円は堅調。4時時点では106.83円と2時時点（106.68円）と比べて15銭程度のドル高水準だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）の投票メンバーであるバーキン米リッチモンド連銀総裁の発言「イールドカーブの状況は見通しに対する自然な反応」などが伝わると米債相場は売りで反応し、米10年債利回りは一時1.45％後半まで上昇。米長期金利の動きに後押しされてドル買いも強まり、昨年8月28日以来の高値となる106.86円まで上昇した。

  　ユーロドルは上値が重い。4時時点では1.2044ドルと2時時点（1.2053ドル）と比べて0.0009ドル程度のユーロ安水準だった。2時半前につけた1.2061ドルを戻りの高値に一時1.2030ドル台まで上値を切り下げた。米長期金利の上昇が重しとなった。また、ポンドドルが日通し安値に並ぶ1.3904ドルまで下押しし、ドル／スイスフランは0.9150フラン台のドル高・フラン安水準で推移している。

  　ユーロ円はじり高。4時時点では128.67円と2時時点（128.59円）と比べて8銭程度のユーロ高水準。リスクオン地合いを支えに2時半過ぎには128.70円までユーロ買い・円売り戻しが進んだ。その後の押しも128.50円台で限定的だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：106.37円　-　106.86円
  ユーロドル：1.2028ドル　-　1.2101ドル
  ユーロ円：128.22円　-　128.94円

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• 2021年03月02日(火)03時36分

  NY外為：ドル・円高値探る、米10年債利回り1.45％

  　NY外為市場ではドル買いが引き続き優勢となった。ドル・円は106円55銭から106円86銭まで上昇し8月28日来の高値を更新。上値を探る展開となった。重要な節目である200日移動平均水準105円45銭も上回っていることから中期的な上昇基調入りした可能性もある。10年債利回りは1.458％まで上昇。

  ユーロ・ドルは1.2035ドルの安値圏でもみ合い。ポンド・ドルは1.3980ドルから1.3904ドルまで下落した。

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• 2021年03月02日(火)03時25分

  欧州マーケットダイジェスト・1日　株高・金利低下・ユーロ安

  （1日終値：2日3時時点）
  ドル・円相場：1ドル＝106.78円（1日15時時点比△0.25円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝128.57円（▲0.17円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.2041ドル（▲0.0044ドル）
  FTSE100種総合株価指数：6588.53（前営業日比△105.10）
  ドイツ株式指数（DAX）：14012.82（△226.53）
  10年物英国債利回り：0.759％（▲0.061％）
  10年物独国債利回り：▲0.334％（▲0.074％）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （主な欧州経済指標）　　　　　　　＜発表値＞ 　　＜前回発表値＞
  2月仏製造業PMI改定値　　　　　　　　56.1　 　　　　　　55.0
  2月独製造業PMI改定値　　　　　　　 　60.7　 　　　　　　60.6
  2月ユーロ圏製造業PMI改定値　　　 　　57.9　 　　　　　　57.7
  2月英製造業PMI改定値　　　　　　　　　55.1　　　　　　　54.9
  2月独CPI速報値
  前月比　　　　　　　　　　　　　　　　0.7％　　　　　　0.8％

  ※改は改定値を表す。▲はマイナス。

  （各市場の動き）
  ・ドル円は底堅い動き。米10年債利回りが一時1.45％台まで上昇すると円売り・ドル買いがじわりと強まり、22時過ぎに一時106.77円まで上昇したものの、米10年債利回りが1.41％台まで上昇幅を縮めると106.52円付近まで押し戻された。ただ、ダウ平均が一時700ドル超上昇し、豪ドル円などクロス円が上昇した影響を受けると再び強含む展開に。3時過ぎには一時106.80円と昨年8月28日以来の高値を付けた。
  　米連邦公開市場委員会（FOMC）で投票権を有するバーキン米リッチモンド連銀総裁はこの日、「イールドカーブの状況は見通しに対する自然な反応」「インフレ期待が上昇している兆候はない」などと述べたと伝わった。
  　また、24時発表の2月米ISM製造業景気指数は60.8と予想の58.6を上回り、2018年2月以来3年ぶりの高水準となった。

  ・ユーロドルは頭が重かった。米長期金利が上昇した一方、欧州長期金利が低下すると、米欧の金利差拡大を見込んだユーロ売り・ドル買いが先行。18時30分過ぎに一時1.2028ドルと日通し安値を付けた。半面、欧米株価の上昇に伴うリスク・オンのドル売りが出ると1.2067ドル付近まで持ち直したものの、ビルロワドガロー仏中銀総裁が「最近の利回りの上昇は不当であり、欧州中央銀行（ECB）はそれに対応する必要がある」「選択肢には必要に応じて預金金利の引き下げが含まれる」などと発言すると、再び1.2028ドル付近まで押し戻された。
  　ユーロ豪ドルは一時1.5479豪ドル、ユーロNZドルは1.6534NZドル、ユーロカナダドルは1.5228カナダドルまでユーロ安に振れた。

  ・ユーロ円は売り先行後、下げ渋った。欧州長期金利の低下などをながめ円買い・ユーロ売りが先行。ビルロワドガロー仏中銀総裁が足もとの金利上昇をけん制すると一時128.22円と日通し安値を更新した。ただ、欧米株価の大幅反発を受けて、リスク・オンの地合いが強まると128.70円付近まで下げ幅を縮めた。

  ・トルコリラは堅調。対ドルでは一時7.2220リラ、対円では14.78円まで上昇した。先週の大幅下落の反動で買い戻しが先行。イスタンブール株式相場の反発もリラ買いを後押しした。なお、この日発表の10−12月期トルコ国内総生産（GDP）は前年比で5.9％増と予想の7.0％増を下回ったものの、2020年通期の成長率は前年比1.8％増とG20の中でも数少ないプラス成長を確定させた。

  ・ロンドン株式相場は3日ぶりに反発。新型コロナワクチンの普及や、米下院による追加経済対策法案の可決で、世界景気が回復するとの期待から買いが広がった。2月英製造業PMI改定値が55.1と予想の54.9を上回ったことも買いを誘った。リオ・ティントやBHPビリトン、アングロ・アメリカンなど素材株の上昇が目立った。

  ・フランクフルト株式相場は3日ぶりに反発。前週の株価急落のきっかけとなった米長期金利の上昇がひとまず落ち着いたことで安心感が広がり、アジアや欧州各国の株式相場が上昇した流れに沿って独株にも買いが入った。2月独製造業PMI改定値が60.7と予想の60.6を若干上回ったことも相場の支援材料。個別ではMTUエアロ・エンジンズ（6.04％高）やバイエル（4.43％高）、ドイツポスト（3.36％高）などの上昇が目立った。

  ・欧州債券相場は上昇した。仏中銀総裁が最近の債券利回り上昇について「正当化できない部分もあり、ECBは対応すべき」との考えを示したことが相場を下支えした。

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• 2021年03月02日(火)02時56分

  ドル円、じり高　一時106.79円まで上げる

  　ドル円はじり高。米10年債利回りが1.44％台まで上昇すると円売り・ドル買いがじわりと強まり、2時50分過ぎに一時106.79円と昨年8月28日以来の高値を付けた。なお、米連邦公開市場委員会（FOMC）で投票権を有するバーキン米リッチモンド連銀総裁は「イールドカーブの状況は見通しに対する自然な反応」「インフレ期待が上昇している兆候はない」などと述べたと伝わった。

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• 2021年03月02日(火)02時49分

  NY外為：リスクオン、ダウ700ドル近く上昇

  NY外為市場では株高に連れリスク選好の円売りが優勢となっている。ドル・円は106円55銭から106円73銭まで再び上昇。ユーロ・円はユーロ・ドル絡みの売りに128円22銭まで下落後は、128円64銭まで上昇した。

  ワクチン接種加速や追加経済対策成立を受けた回復期待にダウは700ドル近く上昇。米10年債利回りは1.44％まで上昇も、落ち着いた推移となっている。

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• 2021年03月02日(火)02時20分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ674ドル高、原油先物横ばい

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 31606.58 +674.21　+2.18% 31633.65 31065.90 　30 　25
  ＊ナスダック 　13524.15 +331.80　+2.52% 13536.44 13362.66 2540　370
  ＊S&P500 　 　　3898.09　+86.94　+2.28%　3899.87　3842.51　488 　17
  ＊SOX指数 　 　 3142.35　+74.72　+2.44% 　
  ＊225先物 　 　29790 大証比 +210　+0.71% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 106.66 　+0.09　+0.08% 　106.78 　106.52　
  ＊ユーロ・ドル 　1.2057 -0.0018　-0.15% 　1.2069 　1.2028　
  ＊ユーロ・円 　　128.60 　-0.07　-0.05% 　128.66 　128.22　
  ＊ドル指数 　 　　90.98 　+0.10　+0.11% 　 91.13 　 90.69　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.13 　+0.00 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　1.44 　+0.03 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　2.21 　+0.06 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　1.28 　+0.04 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　61.50 　+0.00　+0.00% 　62.92 　 61.10　
  ＊金先物 　 　 　1730.30　+1.50 　+0.09% 　 1757.40　1728.30　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6588.53 +105.10　+1.62%　6612.74　6483.43 　93 　 8
  ＊独DAX　　　　14012.82 +226.53　+1.64% 14022.02 13873.83 　27 　 3
  ＊仏CAC40　　 　5792.79　+89.57　+1.57%　5804.35　5765.80 　35 　 4

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• 2021年03月02日(火)02時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ユーロドル、強含み

  　1日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは強含み。2時時点では1.2053ドルと24時時点（1.2037ドル）と比べて0.0016ドル程度のユーロ高水準だった。ビルロワドガロー仏中銀総裁の発言「最近の利回りの上昇は不当であり、ECBはそれに対応する必要」「選択肢には必要に応じて預金金利の引き下げが含まれる」が伝わると下押す場面もあったが、日通し安値に並ぶ1.2028ドルで止められた。その後は堅調な欧米株式市場を背景にリスクオンのドル売りが優勢となり、一時1.2059ドルまで下値を切り上げた。

  　ユーロ円は買い戻された。2時時点では128.59円と24時時点（128.40円）と比べて19銭程度のユーロ高水準だった。仏中銀総裁から金利上昇をけん制する発言が出ると128.22円まで日通し安値を更新。ただしリスクオン地合いが強まるなかで下げ渋り、一時700ドル超高まで上げ幅を拡大したダウ平均などを眺めて128.62円付近まで反発した。
  　他クロス円も、豪ドル円が83.04円、カナダドル円は84.32円、ランド円が7.15円まで本日レンジの上限を広げた。

  　ドル円は底堅い。2時時点では106.68円と24時時点（106.67円）と比べて1銭程度のドル高水準だった。ユーロ円が下値を広げた局面では106.52円までつれ安となるも、その後は強含むクロス円に支えられて106.60円台を回復した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：106.37円　-　106.77円
  ユーロドル：1.2028ドル　-　1.2101ドル
  ユーロ円：128.22円　-　128.94円

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• 2021年03月02日(火)01時30分

  ダウ700ドル近く上昇

  ダウ700ドル近く上昇

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• 2021年03月02日(火)01時28分

  NY外為：ユーロ軟調、仏中銀総裁が利回り上昇抑制が必要と主張

  NY外為市場でユーロは欧中中銀が利回りの上昇抑制に動くとの見方にユーロ売りが優勢となった。ビルロワ・ドガロー仏銀総裁が、正当化しないタイト化には対応すべきと、利回りの上昇を抑制するための国債購入拡大などの必要性を主張した。

  総裁の発言を受けてイタリア債などの利回りが低下。ユーロ売りに拍車がかかった。
  ユーロ・ドルは1.2068ドルから1.2028ドルまで下落後も1.20ドル台の前半でもみ合いとなった。ユーロ・円は128円60銭から128円22銭まで下落し、24日来の安値を更新。ユーロ・ポンドは0.8648ポンドで推移した。

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• 2021年03月02日(火)01時23分

  ドル円、106.60円台で小動き　ダウ平均は一時700ドル超上昇

  　ドル円は小動き。1時21分時点では106.61円付近で推移している。ダウ平均は一時700ドル超上昇したものの、相場の反応は限定的だった。

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• 2021年03月02日(火)01時04分

  クロス円　強含み、米株主要3指数は2％超高

  　2％超高と堅調な米株主要3指数を眺めながらクロス円は強含み、豪ドル円は83.04円、カナダドル円が84.31円まで日通し高値を更新。南ア・ランド円は7.15円まで上値を伸ばした。ユーロ円も底堅さを取り戻し、128.52円付近まで反発している。

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